Hypothèses de Black-Scholes, 3 manières de calculer la VaR
Analyste Quantitatif Interview Questions
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Des questions sur les mesures de risques (VaR, CVaR), les grecs, la théorie du portefeuille (Markowitz, CAPM) - le poste était dans la gestion d'actif, etc...
Présentation, presenter votre formation. Question sur les modèles statistiques etudies
Questions sur les procédures SAS, la macro-programmation et SQL.
Parle moi de tes projets académiques .
Questions mathématiques (Black-Scholes, Changement de probabilité, Principe de symétrie brownien, Monte Carlo...) et finance(Options barrières, pricing risque neutre, arbitrage, surface de volatilité...)
Voici 3 dataframes, comment les merge tous ensemble, et calculer des moyennes par asset
Pourquoi le conseil ? Pourquoi EY ?
Citez la formule de Black-Scholes et les hypothèses
décrivez ce que vous faites à un enfant de 5 ans
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